ว่ากันด้วยเรื่องของหลักการและกลยุทธ์ต่างๆ นั้น เป็นอะไรที่หากผู้ใดสามารถวิเคราะห์ได้ ก็ย่อมทำให้ได้เปรียบในทุกๆ ด้านครับ เช่นเดียวกับเรื่องของการเทรด ก็ต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเช่นกัน วันนี้เราจึงอยากพาทุกๆ ท่านไปศึกษาเกี่ยวกับ วิธีตั้ง Stop Loss อย่างมีกลยุทธ์กันครับ

กลยุทธ์ของวิธีตั้ง Stop Loss ทำอย่างไร?

กลยุทธ์ของการตั้ง Stop Loss ไม่ได้มีเพียงแค่การเลือกว่าจะใช้วิธีใดใน 5 วิธีหลักที่เราคุยกันไป แต่ยังรวมถึงการวางแผนและตัดสินใจอย่างมีหลักการ เพื่อให้ Stop Loss ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดโดยรวมของเรา ลองมาดูองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การตั้ง Stop Loss กันครับ:

1. การกำหนดจุด Stop Loss ตาม Logic ของการเทรด:

• สัมพันธ์กับเหตุผลในการเข้าเทรด: จุด Stop Loss ของเราควรจะ “ลบล้าง” เหตุผลที่เราเข้าเทรด หากราคาเคลื่อนที่ไปถึงจุดนั้น แสดงว่าการวิเคราะห์ของเราอาจผิดพลาด
  • ตัวอย่าง: หากเราซื้อเพราะเชื่อว่าราคากำลังจะดีดตัวจากแนวรับ Stop Loss ของเราควรจะอยู่ต่ำกว่าแนวรับนั้นเล็กน้อย หากราคาหลุดแนวรับลงไป แสดงว่าสมมติฐานของเราไม่ถูกต้อง
• ไม่ใช่แค่ตัวเลขสุ่ม: การตั้ง Stop Loss ควรอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (แนวรับแนวต้าน, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, รูปแบบราคา) หรือปัจจัยพื้นฐาน (หากใช้ในการเทรดระยะยาว) ไม่ใช่แค่การกำหนดตัวเลขตามความรู้สึกหรือจำนวนเงินที่ยอมเสียได้เท่านั้น

2. การพิจารณาความผันผวนของสินทรัพย์และตลาด:

• ATR (Average True Range): ใช้ ATR เป็นเครื่องมือวัดความผันผวนเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด การตั้ง Stop Loss ควรมีระยะห่างที่เหมาะสมกับค่า ATR เพื่อป้องกันการโดน Stop Out จากความผันผวนปกติ
• ช่วงเวลาที่เทรด: ตลาดในช่วงเวลาต่าง ๆ อาจมีความผันผวนไม่เท่ากัน เช่น ช่วงเปิดตลาดอาจมีความผันผวนสูงกว่าช่วงกลางวัน การปรับขนาด Stop Loss ให้เข้ากับช่วงเวลาจึงสำคัญ
• ประเภทสินทรัพย์: หุ้นแต่ละตัว, คู่เงิน Forex, หรือ Cryptocurrency มีระดับความผันผวนที่แตกต่างกัน ต้องปรับการตั้ง Stop Loss ให้เหมาะสมกับลักษณะของสินทรัพย์นั้น ๆ

3. การคำนวณขนาด Position ที่เหมาะสม:

• เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรด: กำหนดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดที่เรายอมเสี่ยงได้ในการเทรดแต่ละครั้ง (เช่น 1% หรือ 2%)
• คำนวณขนาด Position: เมื่อได้จุดเข้าเทรดและจุด Stop Loss แล้ว ให้คำนวณขนาด Position ที่เหมาะสม เพื่อให้หาก Stop Loss ทำงาน การขาดทุนจะไม่เกินเปอร์เซ็นต์ที่เรากำหนดไว้
  • สูตร: ขนาด Position = (เงินทุนทั้งหมด * เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) / (ราคาเข้า – ราคา Stop Loss)
• ตัวอย่าง: เงินทุน 10,000 บาท, เสี่ยง 1% ต่อเทรด (100 บาท), ซื้อที่ 50 บาท, Stop Loss ที่ 48 บาท (ความเสี่ยง 2 บาทต่อหน่วย) -> ขนาด Position = 100 / 2 = 50 หน่วย

4. การใช้ Trailing Stop อย่างมีกลยุทธ์:

• ล็อกกำไร: เมื่อการเทรดเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง การใช้ Trailing Stop จะช่วยเลื่อนระดับ Stop Loss ตามราคา เพื่อล็อกกำไรที่เกิดขึ้น
• กำหนดเกณฑ์การเลื่อน Trailing Stop: เลื่อนตามเปอร์เซ็นต์, ตามค่า ATR, หรือตามระดับแนวรับแนวต้านใหม่ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรด
• ไม่เลื่อน Stop Loss หนีขาดทุน: หลักการสำคัญคือ Trailing Stop ใช้เพื่อล็อกกำไร ไม่ใช่เพื่อยืดเวลาการขาดทุน

5. การปรับ Stop Loss ตามสถานการณ์:

• ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ: ก่อนมีข่าวสารหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา ควรพิจารณาขยับ Stop Loss ให้ห่างจากราคาปัจจุบันมากขึ้น หรือลดขนาด Position เพื่อลดความเสี่ยง
• การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม: หากมีสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาปรับ Stop Loss ให้สอดคล้องกับแนวโน้มใหม่ หรือปิด Position ไปก่อน
• การถึงเป้าหมายกำไรบางส่วน: เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายกำไรแรก อาจพิจารณาเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (Break-Even) เพื่อลดความเสี่ยง

6. การทดสอบและประเมินผล:

• Backtesting: ทดสอบกลยุทธ์การตั้ง Stop Loss กับข้อมูลราคาในอดีต เพื่อดูว่าวิธีการใดมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี
• การบันทึกและวิเคราะห์: บันทึกทุกการเทรด รวมถึงเหตุผลในการตั้ง Stop Loss และผลลัพธ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต

และนี้ก็คือ “กลยุทธ์วิธีตั้ง Stop Loss” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่าน ในข้างต้น คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่สามารถทำตามได้ง่ายๆ และเป็นแบบแผนคร่าวๆ ที่ดีนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้เทรดอย่างมีสติกันอยู่เสมอครับ